Задача 3. Статистика кредита

Имеются данные о кредитах, предоставленных банками юридическим лицам (табл. 3). Необходимо:

1. Произвести группировку выданных банками кредитов в три группы по срокам предоставления: до 3 месяцев, от 4 месяцев до года, свыше одного года.

2. Определить суммы по каждому кредиту, которые их получатели должны возвращать банкам, а также средние кредитные ставки.

3. Проанализировать изменение средней кредитной ставки в абсолютных и относительных показателях.

4. Указать факторы, которые повлияли на изменение средней кредитной ставки по всем кредитам, и установить степень их влияния.

Перечень юридических лиц (всего 7 получателей), которым были выданы кредиты, необходимо выбрать в соответствии со своим вариантом (см. табл. 4).

Таблица 3

1. По срокам предоставления кредиты делятся на краткосрочные, которые предоставляются на срок до трёх месяцев, среднесрочные – до одного года, долгосрочные – сроком более одного года.

а) В группу кредитов со сроком их предоставления до трёх месяцев вошли кредиты, которые получили юридические лица А, Б, С.

Средний срок предоставления этих кредитов:

t =

t ₁ = = 2,3 мес.

t ₀ = = 2,7 мес.

б) В группу кредитов со сроком их предоставления от трёх месяцев до года вошли кредиты, которые получили юридические лица Д, Е.

Средний срок предоставления этих кредитов:

t =

t ₁ = = 5,7 мес.

t ₀ = =5,5 мес.

в) В группу кредитов со сроком их предоставления свыше одного года вошли кредиты, которые получили юридические лица Ж, З.

Средний срок предоставления этих кредитов:

t =

t ₁ = = 21 мес.

t ₀ = = 19,2 мес.

г) Средний срок предоставления всех кредитов

t =

t ₁ = = =17,5 мес.

t ₀ = =

=15,8 мес.

2. Получатели кредитов должны возвратить сумму выданного кредита плюс валовой доход банка за предоставляемые кредиты.

Таблица 5

3. Средние кредитные ставки

а) по кредитам, предоставленным на срок до трёх месяцев:

S = *100% S₁ = *100% = 9,2% S₀ = *100%= 8,7%

б) по кредитам, предоставленным на срок от трёх месяцев до одного года:

S = *100% S₁ = *100% = 19% S₀ = *100%=21,4%

в) по кредитам, предоставленным на срок свыше одного года:

S = *100% S₁ = *100% = 31,4% S₀ = *100%=33,8%

г) по всем кредитам:

S = *100% S₁ = *100% = 27,8% S₀ = *100%=23,2%

4. Изменение средней кредитной ставки:

а) абсолютные показатели:

∆S = S₁ – S₀

∆S = 27,8% - 23,2% = 4,6 %

Вывод: общая величина изменения, в данном случае – увеличение средней кредитной ставки на 4,6 %.

В том числе:

1. за счёт изменения средних кредитных ставок по кредитам с разными сроками предоставления (S₁; S₀):

∆S_s = ∑d₁S₁ - ∑ d₁S₀

Доля отдельной группы - d =

Первый вариант: d₁ = = 7,9% d₀ = = 7,7%

Второй вариант: d₁ = = 15% d₀ = = 13,6%

Третий вариант: d₁ = = 77,1% d₀ = = 78,7%

∆S_s = (7,9*9,2+15*19+77,1*31,4) – (7,9*8,7+15*21,4+77,1*33,8) =-2,17%

Вывод: Средняя кредитная ставка снизилась на 2,17%

2. за счёт изменений в структуре кредитов (d₁; d₀):

∆S_d = ∑d₁S₀ - ∑ d₀S₀

∆S_d = (7,9*8,7+15*21,4+77,1*33,8) – (7,7*8,7+13,6*21,4+78,7*33,8) = 68,73+321+2605,98-66,99-291,04-2660,06 = - 22,38%

Вывод: средняя кредитная ставка снизилась на 22,38%

Таким образом, под влиянием двух факторов (S и d) средняя кредитная ставка снизилась на 24,55 %

∆S = ∆S_s + ∆S_d = -2,17+(-22,38) = - 24,55 %

5. Относительные показатели, характеризующие изменение средней кредитной ставки – это система индексов.

а) индекс переменного состава, который характеризует изменение средней кредитной ставки под влиянием фактора «кредитные ставки по i кредитам (S)» и фактора «структура кредитов»

J_S = /

J_S = = 1,198

Таким образом, средняя кредитная ставка увеличилась на 19,8%.

б) индекс постоянного состава, который отвечает на вопрос: как изменилась средняя кредитная ставка (S) за счёт изменения кредитных ставок по конкретным кредитам (S)?

J_s^s = / = S₁ / , где S₁ = 27,8%

= = 29,9%

J_s^s = = 0,930

Вывод: этот фактор снизил среднюю кредитную ставку на 7%

в) индекс структурных сдвигов, который характеризует изменение средней процентной ставки за счёт изменений в структуре кредитов.

J_s^d = /

J_s^d = = 1,289

Таким образом, имеет место увеличение средней кредитной ставки на 28,9% за счёт рассматриваемого фактора. Подводя итог, проверим взаимосвязь индексов:

J_S = J_s^s * J_s^d

1,198 = 0,930*1,289

1,198 = 1,198

Заключение

Фондовый рынок бывает биржевым и внебиржевым. Большинство сделок с ценными бумагами высокой ликвидности и высоким рейтингом осуществляется на биржевом рынке.

Биржевая статистика — это система показателей, характеризующих состояние биржевого рынка; она основана на анализе специфических индикаторов в статике и динамике.

Основные показатели, анализируемые биржевой статистикой:

1. Анализ структуры фондовых индексов и средних, рассчитываемых на бирже в статике и динамике;

2. Анализ динамики числа и оценка финансовой устойчивости; институциональных единиц, включенных в листинг;

3. Капитализация рынка;

4. Котировка ценных бумаг;

5. Биржевой оборот;

6. Курс ценной бумаги;

7. Финансовые коэффициенты по конкретным видам ценных бумаг.

Основными источниками информации о рынке ценных бумаг и фондовых биржах являются результаты биржевых торгов, которые формируются в конце операционного дня и регулярно публикуются. Специфика этой информации - в ее оперативности.

Информация о котировках государственных и корпоративных ценных бумаг регулярно публикуется в специализированных экономических изданиях, таких как «Вестник Банка России», журналах «Рынок ценных бумаг», «Рейтинг», «Деньги», «Эксперт», «Коммерсант».

Список использованной литературы

1. Кулагина Г.Д, Дианов Д.В. Основы финансовой статистики: учебное пособие. – М.: Издательство МНЭПУ, 2007.

2. Саблина Е.А. Статистика финансов: курс лекций: учебное пособие для вузов / Е.А. Саблина. – М.: Издательство «Экзамен», 2007.

3. Статистика финансов: учебник. – 2-е изд. / под ред. проф. В.Н. Салина. – М.: Финансы и статистика, 2007.

4. Статистика финансов: учебник для студентов вузов / под ред. М.Г. Назарова. – М.: Изд-во Омега-Л, 2005.