Использование в эконометрическом моделировании парной регрессии вместо множественной является ошибкой

- выборки

- измерения

- линеаризации

- спецификации

19.Как интерпретируется в линейной модели коэффициент регрессии b₁?

- коэффициент эластичности,

- коэффициент относительного роста,

- коэффициент корреляции,

- коэффициент абсолютного роста.

20.Как в показательной модели интерпретируется коэффициент регрессии b₁?

- коэффициент эластичности,

- коэффициент относительного роста,

- коэффициент корреляции,

- коэффициент абсолютного роста.

21.Как в степенной модели интерпретируется коэффициент регрессии b₁?

- коэффициент эластичности,

- коэффициент относительного роста,

- коэффициент корреляции,

- коэффициент абсолютного роста.

6. Какая составляющая временного ряда отражает влияние долговременных факторов?

- Коррелограмма

- Лаг

- случайная компонента

- тренд

7. Какая составляющая временного ряда отражает влияние факторов, не поддающихся учёту и регистрации?

- Коррелограмма

- Лаг

- случайная компонента

- тренд

8. Какая составляющая временного ряда отражает влияние факторов, повторяющихся через некоторые промежутки времени?

- Коррелограмма

- Лаг

- случайная компонента

- циклическая компонента

9. Какая функция используется при моделировании показателей с постоянным ростом?

- линейная,

- показательная,

- степенная,

- параболическая.

10. Какие временные ряды называются интервальными?

- уровни которых характеризуют изучаемое явление за определённые интервалы времени,

- уровни которых отражают величину изучаемого явления на определённый момент времени,

- уровни которых характеризуют изучаемое явление с помощью относительных величин,

- уровни которых характеризуют изучаемое явление с помощью средних величин.

11. Какие временные ряды называются моментными?

- уровни которых характеризуют изучаемое явление за определённые интервалы времени,

- уровни которых отражают величину изучаемого явления на определённый момент времени,

- уровни которых характеризуют изучаемое явление с помощью относительных величин,

- уровни которых характеризуют изучаемое явление с помощью средних величин.

Какие точки исключаются из временного ряда процедурой сглаживания

- стоящие в начале временного ряда,

- никакие не исключаются

- стоящие в конце временного ряда,

- стоящие и в начале, и в конце временного ряда.

13. Какой из приведенных тестов является тестом на автокорреляцию?

- Гаусса-Маркова

- Голдфелда-Квандта

- Дарбина-Уотсона

- Чоу

19.Какой из приведенных тестов является тестом на гетероскедастичность?

- Гаусса-Маркова

- Голдфелда-Квандта

- Дарбина-Уотсона

- Льюинга-Бокса

- Чоу

20.Какой показатель характеризует значимость коэффициента корреляции?

- F-статистика Фишера-Снедекора

- t-статистика Стьюдента

- коэффициент корреляции

- средняя ошибка аппроксимации

21.Какой показатель характеризует тесноту нелинейной связи?

- индекс корреляции

- коэффициент детерминации

- коэффициент корреляции

- коэффициент регрессии

40. Какое значение может принимать коэффициент детерминации:

- 0,4

- –0,5

- –1,2

- 1,1

24.Какую модель следует выбрать, если есть основания считать, что в изучаемом периоде коэффициент относительного роста не изменяется?

- линейную,

- показательную,

- параболическую,

- степенную.

25.Какую модель следует выбрать, если есть основания считать, что в изучаемом периоде коэффициент эластичности не изменяется?

- линейную,

- показательную,

- параболическую,

- степенную.

Квадрат какого коэффициента указывает долю дисперсии одной случайной величины, обусловленную вариацией другой

- коэффициент детерминации,

- парный коэффициент корреляции,

- частный коэффициент корреляции,

- множественный коэффициент корреляции.

6. Количество уравнений системы эконометрических уравнений равно:

- числу экзогенных переменных;

- числу предопределённых переменных;

- числу эндогенных переменных;

- числу случайных возмущений.

Коррелограмма - это ...

- временной ряд, в котором ошибки некоррелированы и их математическое ожидание равно 0

- график автокорреляционной функции

- общая тенденция изменения корреляционной зависимости

- сдвиг во временном ряде относительно начального момента