Случайная компонента временного ряда отражает

- влияние глобальных долговременных факторов

- влияние факторов, не поддающихся учёту и регистрации

- влияние факторов, периодически повторяющихся через некоторые промежутки времени

- общую тенденцию изменения корреляционной зависимости

41. Согласно содержанию регрессии, наблюдаемая величина зависимой (объясняемой) переменной складывается из:

- теоретического значения зависимой переменной, найденного из уравнения регрессии, и случайного отклонения

- теоретического значения зависимой переменной, найденного из уравнения регрессии, скорректированного на величину стандартной ошибки

- теоретического значения зависимой переменной, найденного из уравнения регрессии и остаточной дисперсии
9.Степень влияния неучтенных факторов в рассматриваемой модели можно определить на основе:

Тест Чоу проводится для выяснения

- автокорреляции остатков временного ряда

- наличия гетероскедастичности в выборке

- структурной стабильности тенденции временного ряда

- стационарности временного ряда

11.Уравнение множественной регрессии в стандартизованном виде имеет вид: . Сила влияния какого фактора выше на результативный признак?

- Сила влияния фактора х₂ на результативный признак выше силы влияния фактора х₁;

- Сила влияния фактора х₁ на результативный признак выше силы влияния фактора х₂;

- Сила влияния фактора х₂ на результативный признак равна силе влияния фактора х₁.

22. Установить соответствие:

Вывод о наличии (отсутствии) автокорреляции	Попадание статистики Дарбина- Уотсона DW на интервал, границы которого определяются нижним - и верхним - значениями критической точки
1) неопределенность	А)
2) существует отрицательная автокорреляция	Б) или
3) автокорреляция отсутствует	В)
4) существует положительная автокорреляция	Г) ≤

- 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А

- 1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г

- 1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б

- 1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В

34.Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения:
1. гипербола

Парабола третьего порядка

Многофакторная

4. линейная.
Укажите соответствие для каждого нумерованного элемента задания
* y = a + b⋅x + c⋅x² + d⋅x³ + ε -2
* y = a + b⋅x₁ + c⋅x₂ + d⋅x₃ + ε -3
* y = a + b⋅x + ε - 4
*1/ y = a + bx + ε - 1

Ответы:1)-4, 2)-1,3)-2,4)-3

23. Установить последовательность алгоритма теста Дарбина- Уотсона:

Вычисление остатков

Оценка регрессии