Тәуекелдің сандық бағасына жалпы әдістемелік әдістер

Категория тәуекелі ықтималды сондықтан белгісіздік процесінде және тәуекелдің дәрежесінің сандық белгілік ықтималды есептесуге пайдаланады. Есептесудің статистикалық әдісінің басты құралы.

2.4 Х (кіріс) зерттелетін кездейсоқ өлшемінің орташа мәні

^2.5 Дисперия ²

^{2.6 2} ( стандартты)ортақ квадраттың қалдығы

^2.7 вариация коэффициенті

^2.8 Зерттелетін кездейсоқ өлшемнің ықтимал бөлінісі

Стаистикалық теориясынан (n) шектік саныны үшін кездейсоқ өлшемнің ықтимал мәнінің орташа мүмкіндігі:

=

Мұндағы Х_і -кездейсоқ өлшемнің мәні.

Р_і – кездейсоқ өлшемнің пайда болу ықтималдылығы.

Орташа өлшем – күтілген нәтиженің жалпы сандық сипаттамасын береді.

Дисперсия коэффициенті:

² =

Дисперсия - қалдық квдраттардан орташа өлшемдердің орташа нәтижеден өзгерісті нәтиженің шамасын көрсетеді:

=

Дисперсия және орташа квадратты қалдықтар абсолюттік шама және варьерлік белгісі өлшенетін бірлікте ол да өлшеуде қызмет көрсетеді. Өзгеріс шамасының сараптамасы үшін вариация коэффициентері жиі қолданылады, орташа арифметикалыққа орташа квадратты қалдықтың дәрежесін көрсетеді:

=

Варияция коэффиценті арқылы бөлігінің ықтимал кернеулігінің дәрежесін салыстырады.

Күтілген нәтиженің қалыптасуына көптеген факторлар қатысады, онда әрине кездейсоқ өлшем болып табылады. Кездейсоқ өлшемнің бірі оның ықтималдылығының бөліну заңдылығы. Бөліністің сипаты мен түрі зерттелетін құбылыстың табиғатын және ортақ шартын көрсетеді.

Тәжірибеде көрсеткендей, әлеуметтік – экономикалық құбылыстардың бөлінісінің сипаттамасы үшін аса жиі қалыпты бөлінісін қолданылады.

Қалыпты бөлініс заңы былай дейді: Бір кезде жағдайдың бөлінісі үшін сипаттама, олардың шығыны өзімен тәуелсіз факторлардың үлкен санының біріккен әрекетінің нәтижесін береді. Фактолардың бірі иеленген әсерін білдірмейді. Тәжірибеде қабылданған бөліністің түсінігін тексеру үшін келісім категориясы қолданылады (империялық және теория аралығында) олар бөлініс заңдылығы туралы қабылданған гипотезді қабылдау немесе қабылдануды білдіреді, қалыты бөлініс ықтималдылығының теориясына келісілген кездейсоқ өлшем үздіксіз және оның бөлініс функциясы у=f(x) түрі болып табылады және х әрбір нүктесі үшін ықтималдылық бөлінісінің тығыздығын белгілейді.

Қалыпты графикалық функциясы у=f(x) түрін және х әрбір нүктесі үшін ықтималдылық бөлінісінің тығыздығын белгілейді. Қалыпты таратылымның диферинциалды функциясының графикасының маңызды қасиеті, ауданның, қалыпты шектелген қисық және осьімен үнемі 1 тең.

Қалыпты таратудың тығыздық функциясын қолдану (ықтималдылық) жиілігін білуді, күтілген өлшемнің пайда болуын білуге мүмкіндік береді.

Кездейсоқ өлшемнің бағасы үшін түсуге ықтималдылық тығыздығының интегралды функциясы қолданылады.

Берілген интервал - дан - дейін кездейсоқ өлшемнің түсу ықтималдылығы келесі түрде .

=( <x< )= ....

Жоғарыда баяндалған ереже бастапқы болып табылады. Статистикалық әдістер арқылы сандық баға үшін қолданылған.

( ) күтілген нәтижесінің жібірілетін максималды қалдығын беруде принциптерді белгілейік, - да нәтиже болу керек.

= -

= - (14)

шектен тыс ықтималдылығы қандай деген сұрақ шынайы, бұл ықтималдылық штрихталмаған учаскенің ауданы есепжолымен есептелген берілуі мүмкін. Қисық қалыпты таратудың қасиеттілігінен шығатын Р₂ белгісіз нәтиженің дәрежесін белгілейді.

Р₂ = 1- Р₁

Ереже ретінде, оң жақтағы оң нәтиженің өзгерісінің шекарасы белгіленбейді. Тәуекел өлшемін белгілеуде жағдаяттағы бойынша

жүреді, ( х₁)

Р₂₌ P ( >х₁)

P₁₌ P ( >х₁)

Тәуекелдің сандық бағасы және олардың белгілену әдістері.

Кез келген күрделі көрсеткіштен белгілі, көрсеткіштің белгілі өлшемін беру жалғыз өлшеміне сәйкес келеді.

Зерттелетін ( ) өлшеміне ықтимал таратудың графигін құрса, онда беру функциясын құруға болады және қандай ықтимал ұту немесе ұтылудың басып алудың мүмкін екенін бағалауға болады.

Беру өлшемін таразылап, зерттелетін өлшеміне түсу ықтималдылығының сәйкестігі - _j оны теріс аймақ - _j түсу ықтималдылығымен сәйкестендірсе - тәуекелді анықтауға болады, ықтималдылықтың ұтылыс функциясының ұту ықтималдылығына қатынасына:

=

тәуекел кішірейеді, егер оң аймақта жағдайдың ықтималдылығы бар болса, ол сонымен бірге кішірейеді, егер оң аймақта қайтарым болса, немесе шығын теріс аймақта болса жоғарыда көрсетілген тәуекелдің коэффицентті қолдауда жеткіліксіздіктің бірі болып табылады. Жеткіліксіздіктен арылу үшін 0- ден 1- ге дейін қалыптастырылған шекаралар іске асырылады.Тәуекелдің коэффициентінің басқа жеткіліксіздігі, ол оның көмегімен субьективті факторларды ескеру мүмкін емес. Тәуекелді салмақты жеткіліксіздігі оның анықталуы үшін нақты қайтарым функциясын құру болып табылады. Осындай байланысты құру түрлі экономикалық көрсеткіштер үшін аса күрделі, оны ірі жобаларда компьютерді бағдарламалардың көмегімен бағалауда қолданылады.

Жоғарыда көрсетілген жеткіліксіздіктен, тәжірибе саласында түрлі тәуекел критерилерін қолдануға әкеледі, күрделі шешімді жағдайларда және кәсіпкерлік әрекеттер онымен бірге тәуекелдің сандық бағасы шкаламен толықтырылады, оларды тәуекелдің ұсынысты дәрежесі ретінде қарастыруға болады.

Мысалға: баға шкаласына 0,1-ден 0,25 –ке дейін критерилерін қосуға болады, жеткілікті тәуекел 0,25 ас жоғары. Тәуекел бағасының аса тартылған әдісінің бірі болып қолданылған

R= Ф_n * P, (15)

Мұнда Ф_ш – шығын өлшемі.

Р- тәуекел жағдайдың басу ықтималдылығы

Инвестициялық қаржы саласында критерии сапасында жобалардың тәуекел сандық бағасында капитал саламы келесі көрсеткіштерді қолданған жөн:

- ықтимал нәтиженің орташа күтілген мәні;

- орташа кварталды қалдық.

Бұған қоса тәуекелдің түрінің өзгерісін қолдануға болады, ол барлық капиталдың құндылығына ықтимал шығынның максималды өлшемінің қарым - қатынасы ретінде есептелген. Тәуекел жақын тәуекел банкроттықты белгілейді. Көрсетілген әдістерден басқа тәуекелдің сандық бағасына спецификалық әдістер мен тәуекелдің жеке түрлерінің бағасы үшін қабылдаулар бар.

Қазіргі уақытта ғылыми - түсініктеме ұсыныстар приемлимості бойынша сол немесе басқа тәуекелдің деңгейінде нақты жағдайда белгілеу.

Тәртіпті стратегиялық таңдауымен бірге нақты шешімді қабылдауда кәсіпке мақсатты айыра білу және белгіленген аймақта бөлу (тәуекел аймағында) деңгейге байланысты, ықтимал шығын болды. Тәуекелдің сандық бағасының жеткіліксіздігін орындауда басқарушылық шешімдер қабылдау процесінде өңдеу мен тәуекелдің арнайы шкалаларын пайдалану, олар тәуекелге баратын кәсіпкердің тәртібін жетілдіруге рұқсат береді.

Көрсеткіштер көптігі, соның нәтижесінде тәуекел бағасы іске асады, оларды қолдану бойынша тәуекел мен ұсыныстар туады. Аса шкаласының көп түрлігі негізделген эмперикалық тәуекел шкаласы болып табылады. 2 кестеде көрсетілген, оны тәуекел аймағында қолдануға болады деп зерттеушілер ұсынған.

2 кесте - Тәуекелдің эмперикалық шкала деңгейі

Шкаланы құрастырушылар пікірінше, бірінші үш деңгей қалыпты немесе тәуекелге сәйкес келеді, ондайда кәдімгі шешім шығару ұсынылады. Үлкен деңгейімен шешу тәуекелге жақын шешімді қабылдаушы тұлғаларға байланысты.

Вариация коэффициентінің приемлемді бағалауда келесі параметрлерге бағдарлануға болады. Егер тәуекел кернеулігі 0,1- ден 0,2 –ге қолайлы, 0,25 жоғары.

бағалауда, банкроттық тәуекелді белгілеуде көптеген көзқарастар мен көптеген коэффициенттер бар. Жаңа әдістердің бірі тәуекелдің сандық бағасының шкаласын қалыптастыруға шын күтілген шығынының өлшемі тәуекелдің шкалалық оңтайлы сиапаттамасы. Ықтимал шығынның деңгейіне қарағанда тәуекел келесі шартталған аймақтан бөліну жолымен іске асады:

- приемлемді тәуекел аймағы;

- жіберілетін тәуекел аймағы;

- сыншылдық тәуекел аймағы;

- апатық тәуекел аймағы.

Приемлемді тәуекел аймағы үшін таза кіріс жағдайының сипаты, екінші аймақ үшін есептік мөлшерінен асырылмайтын кіріс (күтілген): бұндай аймақ үшін шығын ықтимал, есептік мөлшерінен асырады, бірақ күтілетін кірістен өлшемін асрмайды : күтілген кірістен асып түсуге және кәсіпорын мүлкіне тең мөлшерне жетуге қабілетті.