Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 



Другие виды конечных автоматов



 

Конечный автомат, как типичная математическая схема для формального описания детерминированных объектов с дискретным временем, находит ши- рокое применение. Необходимо отметить, что на практике, выполняя формаль- ное описание некоторой детерминированной системы с дискретным временем приемами, характерными для конечных автоматов, в некоторых случаях можно прийти к модели, не являющейся, строго говоря, конечным автоматом.

Мы кратко рассмотрим два, достаточно часто встречающихся случая.

 

Автомат с последействием

 

Автомат с последействием – это объект A=(X,Y,Z,j,y,k), определяемый следующими характеристиками:

Z– множество состояний; X– входной, a Y– выходной алфавиты; j– одношаговая функция переходов; y– одношаговая функция выходов; k– нату- ральное число, называемое порядком начального множества.

 

 

Состояние автомата изменяется в соответствии с одношаговой функцией переходов так:

z(tj) = j{[z(tj-k), z(tj-k+1),…, z(tj-1)], x(tj)}(2.14)

Функция выходов yаналогична рассмотренной ранее и определяется по формуле (2.12).

Здесь набор состояний [z(ti-k), z(ti-k+1),.. . ., z(ti-1)]называется предыстори- ей автомата, а набор моментов времени ti-k, ti-k+1,. . ., ti-1– начальным множест- вом относительно момента времени ti-1.

Легко видеть, что при k = 1автомат с последействием превращается в обычный конечный автомат без последействия. При k > 1мы получаем модель более общую, чем конечный автомат.

 

Нестационарные автоматы

 

Другой тип детерминированных систем с дискретным временем, обоб- щающий понятие конечного автомата, - так называемые нестационарные авто- маты. Обычный (стационарный) автомат A=(X,Y,Z,j,y)имеет функции пере- ходов и выходов, которые не зависят явно от времени t. Внимание к стацио- нарным автоматам сложилось исторически как к моделям реальной аппарату- ры, работающей в стационарных условиях. Более естественна, конечно, модель общего вида, когда функции переходов и выходов могут явно зависеть от вре- мени:

z(tj) = j[tj-1, z(tj-1), x(tj)],(2.15)

y(tj) = y[tj-1, z(tj-1), x(tj)]. (2.16)

 

В последнее время все чаще на практике встречается именно эта схема. Она относится к случаю непостоянства условий функционирования аппарату- ры (изменение факторов внешней среды, строение технических средств, расхо-


дование ресурсов и т. д.). Кроме того, детерминированные системы с дискрет- ным временем, как модели объектов материального мира, проникают в эконо- мику, социологию, биологию и т. п. В связи с этим все чаще приходится иметь дело с объектами, не обладающими свойством стационарности.

Анализ нестационарных автоматов невозможен в рамках методов, разви- тых для стационарных автоматов. Одним из приемов изучения нестационарных автоматов может служить переход к стационарному автомату, соответствую- щему данному нестационарному. При этом чтобы функции jи yперестали яв- но зависеть от времени, его включают в состояние автомата как еще одну коор- динату.

Полученный автомат хотя и стационарный, но он уже не является конеч-

ным, поскольку моментов времени бесконечное множество. Однако при моде- лировании систем на конечном интервале времени мы будем иметь дело с ко- нечным числом моментов времени, и поэтому поведение соответственного ста- ционарного автомата будет аналогично поведению обычного конечного авто- мата.

С помощью конечных автоматов (F-схем) описываются узлы и элементы ЭВМ, устройства контроля, регулирования и управления, системы временной и пространственной коммутации в технике обмена информацией. Однако широта применения F-схем не означает их универсальность. Этот подход непригоден для описания процессов принятия решений и процессов в динамических сис- темах с наличием стохастических элементов.


СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

 

Для формального описания сложных систем часто используют стохасти- ческие математические схемы, учитывающие действие случайных факторов. С этих позиций, рассмотренные выше детерминированные модели, игнорирую- щие случайные факторы, можно считать частным случаем более общих, сто- хастических моделей. Наибольшей популярностью при стохастическом моде- лировании пользуются следующие математические схемы: вероятностные ав- томаты (P-схемы) и системы массового обслуживания (Q-схемы). Причем пер- вые позволяют исследовать процессы в дискретном времени, а вторые – в не- прерывном.

Рассмотрение случайных влияний неизбежно приводит к необходимости использования вероятностных подходов и, в частности, аппарата теории мар- ковских случайных процессов.

 



Просмотров 981

Эта страница нарушает авторские права




allrefrs.su - 2025 год. Все права принадлежат их авторам!